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第380章 《从人工到智能:策略回测的震撼启示》

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3月27日,操盘室的环形屏幕被分割成十二个数据窗口,陈默的视线被正中央的python回测结果牢牢吸引,眉头紧锁成尖锐的倒三角。屏幕左上角的电子时钟显示09:47,陆家嘴的摩大楼群笼罩在晨雾中,宛如被蒙上一层磨砂玻璃,与室内冷白色的LEd灯光形成冷硬的对比。中央空调送出的气流里带着咖啡渣的陈旧气息,混合着熬夜后的疲惫福

“mAcd金叉策略近十年胜率42.7%,最大回撤28.5%,夏普比率0.39。”林薇的手指在触控屏上滑动,十年回测曲线在屏幕上如心电图般起伏,绿色的盈利区间与红色的亏损区间犬牙交错,“布林带突破策略的胜率提升至44.1%,但夏普比率只有0.48,年化收益跑输同期国债逆回购1.2个百分点。”她的声音冷静,但眉尾微微上挑,透露出掩饰不住的失望。

技术总监李扯了扯格子衬衫的领口,防静电手环在手腕上绷成一条直线:“加入流动性过滤条件后,”他点击参数滑条,监控屏幕右下角弹出黄色警告,“流通市值>50亿的过滤规则使样本量减少37%,胜率反而下降1.2个百分点,信息比率从0.7降至0.5。”他的语速很快,带着程序员面对bug时的焦虑。

陈默敲击键盘,输入“涨停后三日量能萎缩”的筛选条件,代码运行框里的绿色进度条快速滚动:“试试量价背离模型,2019年赵老哥团队用这个策略在半导体板块实现65%年化收益。”他的语气里带着一丝侥幸,仿佛在寻找最后一根稻草。

屏幕刷新出结果,盈亏比3.8:1的绿色数字跳动,但胜率仅45.3%的红色标注格外刺眼。林薇调出资金曲线,蓝色曲线在2015年股灾期间出现陡峭下跌:“虽然单笔盈利是亏损的3.8倍,但胜率低于50%意味着每两次操作就有一次亏损,高频交易下复利效应会被损耗殆尽。”

陈默的指甲轻叩桌面,发出清脆的声响。他想起379章中与王宏的大宗交易合作,对方盘口暗语的有效性与传统指标的滞后形成鲜明对比:“传统技术指标无法捕捉游资的行为模式,”他的思绪飘回2015年,那时他在mAcd金叉时加仓,却在股灾中爆仓,“就像用牛顿力学解释量子物理。”

午间休息时,周远山的视频通话突然切入,老人身后的书架上,“如履薄冰”的匾额被阳光照亮,鎏金字体闪烁着警示意味:“听你在做量化回测?”他的声音带着长辈特有的关切与警惕,“2018年有个海归团队,用1000个因子做机器学习,实盘三个月就爆仓了。”

陈默将多因子模型的回测结果投屏,2015年表现优异的“动量因子”在2016年熔断期间回撤42%,曲线如断崖般垂直坠落:“我在验证传统因子的鲁棒性,发现市场状态(regime)切换时,因子Ic值会从0.3骤降至-0.2。”

周远山点头,镜片后的目光犀利:“量化是认知市场的工具,不是预测未来的水晶球。2020年疫情期间,所有技术指标都失效,”他举起手中的茶杯,“唯有现金和黄金能保命,因为那是流动性危机,不是基本面危机。”

陈默调出alk-forard检验界面,将十年数据切割成20个半年周期:“正在做滚动回测,避免过拟合。但即使用‘低市盈率+高股息’组合,在2022年4月也回撤了15%。”

“因为你缺少对人性的量化,”周远山突然加重语气,“技术分析是后视镜,基本面是方向盘,而人性是油门——当恐慌蔓延时,pE再低也挡不住踩踏。”他身后的书架上,《非理性繁荣》的书脊隐约可见。

深夜23:17,操盘室的灯光调至5%亮度,陈默独自坐在屏幕前,操盘日志的钢笔尖悬在“人性量化”字样上方,墨水在笔尖凝聚成微的液滴。林薇端来冷掉的咖啡,杯底在操盘台上留下深色圆圈,边缘微微洇开:“王宏的888手暗语、1001手测试,本质是人性在交易层面的符号化表达。”

“所以需要把行为数据纳入模型,”陈默输入代码,调出379章的大宗交易记录,17笔折价超过15%的交易在屏幕上闪烁,“比如大宗折价率、异常挂单频率、股东户数变化速率,这些都是人性的量化载体。”他的手指在键盘上快速敲击,构建行为因子的初步框架,代码行如流水般滚动。

李的远程连线切入,背景是空荡荡的办公室,只有他的工位亮着台灯:“陈总,我用LStm模型训练盘口暗语,”他的声音带着兴奋,“888手买单与未来三日上涨的相关性达63%,但1001手卖单的信号稳定性R2值仅0.38。”

“因为损失厌恶理论,”陈默调出 Kahneman 的行为金融学论文,“负面情绪的传播速度是正面情绪的2.25倍,”他在代码中加入情绪衰减因子,参数设定为0.45,“需要更多极端行情下的样本,比如2015年股灾、2020年熔断的数据。”

林薇指着招聘网站的“自然语言处理工程师”岗位,鼠标悬停在“职责描述”栏:“是否要明确要求‘金融情绪分析’能力?”

陈默点头,在岗位要求中添加“熟练处理股吧舆情、研报文本情感分析、盘口暗语量化”等条目:“传统量化输给人性,那就让AI学会解读人性。”他点击保存,页面跳转至简历筛选界面,“明安排第一轮面试,优先考虑有to Sigma高频交易经验的候选人。”

窗外,陆家嘴的灯光渐次熄灭,只剩下证券交易所的LEd屏仍在滚动新闻。陈默的倒影在屏幕上与复杂的代码交织,宛如数据与人性的博弈。他在操盘日志写下:“当传统指标失效时,不是量化已死,而是我们需要重新定义量化的边界——从0和1的冰冷数据,到人类情绪的温热代码。”钢笔尖在“人性”二字上停顿,远处的黄浦江面泛起晨光,新的交易日即将来临,而他知道,一场从人工规则到智能算法的认知革命,才刚刚开始。

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