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第368章 《产品净值的生死线》

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11月22日,环球金融中心62层共享办公间的中央空调发出濒临故障的嗡鸣,循环的冷气中夹杂着复印机的碳粉味。陈默盯着净值曲线,15个交易日的连续阴跌在屏幕上画出一道陡峭的斜线,最新净值0.932的数字泛着冷光,像IcU监护仪上微弱的心跳,让他喉咙发紧。风控总监苏晴将撤资函推过桌面,羊皮纸质感的函件边缘压着她的银色钢笔,客户王芳的签名力透纸背,末尾的红色公章如同司法鉴定的烙印,刺痛着陈默的视网膜。

“她通过律师事务所发函,”苏晴的声音低沉,职业装的领口因频繁调整而微微变形,露出锁骨处的银色项链,链条上“冷静”二字被汗水浸得发亮,“除了撤资,还可能起诉我们违反信息披露义务。”她的食指划过函件第三段,“每周公开持仓比例的承诺,被解读为诱导性宣传。”

陈默的指甲深深陷入掌心,感受到半月痕的刺痛:“给我两时。”他调出期权交易界面,键盘敲击声急促如急救室的心电图机。屏幕上,中证500指数期权的t型报价表每秒刷新三次,虚值看涨期权(行权价6200,到期日11月29日)的买价显示0.03元,隐含波动率(IV)18%的数值在红色区域闪烁,如同交通灯的警示。

“末日轮策略需要极高的波动率,”苏晴用激光笔指着希腊字母参数,Vega值0.05的注解旁,她用黄色荧光笔标注着“低波动环境无效”,“当前IV处于历史20%分位,意味着市场预期未来一周波动不足5%,虚值期权的胜率不足20%。”

陈默拖动滑动条,选中合约代码c500-6200-1129,持仓 Greeks 数据弹出:delta 0.23,Gamma 0.04,Vega 0.05。“盈亏比15:1,”他的鼠标在盈亏平衡点(指数6250点)画圈,“指数反弹5%,期权价格能涨10倍;若横盘或下跌,最多损失15万权利金。”他的声音里带着破釜沉舟的狠劲,“我们的流动性只剩下30万,这是最后子弹。”

凌晨2点,工作室仅剩陈默和苏晴的工位亮着台灯。技术人员李突然冲进办公室,防静电手环的警报声刺耳:“北向资金单日净流出67亿,连续三日累计超120亿!”他的手指在屏幕上划出绿色的流出曲线,“贵州茅台跌破1500元,外资持股比例降至4.8%,创三年新低。”

陈默盯着茅台的周线图,调出2024年三季报杜邦分析:毛利率91.2%,净利率53.4%,资产周转率0.32,权益乘数1.21。“基本面没有问题,下跌是流动性恐慌。”他喃喃自语,突然拍桌而起,“央行明必定超额续作mLF!”

苏晴看着他充血的眼球,欲言又止。陈默已将5%的管理资金(15万元)注入期权合约,成交记录显示买入10万张合约,持仓均价0.03元。“如果猜错,净值跌破0.9,我们将触发止损清盘。”她的声音轻得像自言自语。

“2019年爆仓时,我连赌的资格都没有,”陈默靠在椅背上,盯着花板上的裂纹,“这次,至少我赌的是宏观政策逻辑,不是技术指标。”

上午10点,央行官网准时更新公告:“开展5000亿元中期借贷便利(mLF)操作,其中1年期利率维持2.5%不变,超额续作3000亿元。”沪深300指数期货主力合约瞬间拉升2%,券商EtF()直线涨停,中证500指数从6000点飙升至6120点。

陈默盯着期权合约价格,从0.03元飙升至0.38元,delta值飙升至0.89,Gamma值耗尽。“平仓!”他的指令让鼠标左键几乎凹陷,10万张合约在0.35元全部成交,账户实时浮盈320万元。

“净值回升至1.05,单日收益12.3%!”苏晴的声音里带着颤抖,团队成员中有人鼓掌,有人捂住嘴哽咽。李瘫坐在椅子上,额头的汗水浸透发际线。陈默却注意到苏晴袖口露出的白色边缘——那是辞职信的抬头,“辞职申请”四个字的宋体五字体清晰可见。

深夜11点,黄浦江面笼罩着薄雾,万国建筑群的灯光在雾中晕开。陈默和苏晴站在滨江步道,江风呼啸着掀动他们的衣角。苏晴终于抽出辞职信,手指在纸面上摩挲:“每次熔断,我都要手动执行减仓,看着客户的钱在屏幕上蒸发。”她的声音被货轮汽笛声切割,“上周梦见自己在熔断机制里游泳,四周都是红色的数字,喘不过气。”

陈默从内袋掏出《韭菜忏悔录》复印件,泛黄纸页上“永不杠杆”的血字因多次翻阅而模糊:“2019年爆仓后,我在交易室贴了三个月。每开盘前,我会对着它:‘今你又有资格犯错了。’”他转身指向陆家嘴摩大楼,“这些建筑里,每都有基金经理在经历我当年的绝望,但他们多数没有第二次机会。”

苏晴沉默十分钟,突然撕碎辞职信,纸片被江风卷向黄浦江心:“我留下。但我们需要建立心理干预机制,比如每周一次沙盘推演,或者...”

“我已经联系了行业心理咨询师,”陈默从公文包取出预约单,“明下午三点,第一次团体辅导。”他停顿片刻,“还有,我会取消每周公开持仓比例,改为月度策略报告——合规比承诺更重要。”

陈默的手机在寂静中震动,央视财经《对话》栏目的邀请函弹窗亮起,录制时间定在11月28日,主题“量化投资的本土突围”。他看着江面上自己的倒影,周远山的声音在耳边响起:“当你成为焦点,不是因为你对了,而是因为有人需要你成为符号。”

苏晴瞥见屏幕,轻声问:“接受吗?这可能带来更多客户,也可能...”

“也可能暴露策略逻辑,引来更多像黑石这样的对手。”陈默在备忘录写下:“末日轮不是武器,是绝境中的火把,但火把终会熄灭,唯有建立灯塔,才能指引方向。”他望着浦东美术馆的玻璃幕墙,那里映照着万家灯火,“但如果能让散户知道量化不是洪水猛兽,就算当靶子也值得。”

江风渐大,苏晴紧了紧外套:“明还要应对王芳的律师。”

陈默将手机揣回口袋,转身走向写字楼:“先睡两时。记住,明的策略报告要突出产业趋势分析,弱化交易细节——我们的对手,永远在数据里。”

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